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富国中证银行指数分级A(150241)

  富国中证银行指数分级A(150241) 基金地下信息

  流动水号

  1496737

  基金代码

  150241

  公报日期

  2019-03-29

  编号

  1

  题目

  富国中证银行指数分级证券投资基金二0壹八年年度报告摘要

  信息全文

  基金办人: 富国基金办拥有限公司

  基金托管人: 中国农业银行股份拥有限公司

  递送出产日期: 2019年 03月 29日

  2

  §1 要紧提示及目次

  1.1 要紧提示

  富国基金办拥有限公司的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记

  载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及

  包带的法度责。当年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长

  签发。

  基金托管人中国农业银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于 2019 年 3

  月 27 日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、

  投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  富国基金办拥有限公司允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资

  产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策

  前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  当年度报告摘要摘己年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读年度报

  告注释。

  本报告期己 2018 年 1 月 1日宗到 2018 年 12 月 31 日止。

  3

  1.2

  §2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  基金信称 富国中证银行指数分级

  基金主代码 161029

  基金运干方法 盟条约型绽式

  基金合同违反灵日 2015 年 04 月 30 日

  基金办人 富国基金办拥有限公司

  基金托管人 中国农业银行股份拥有限公司

  报告期末了基金份额尽和 641,204,503.39 份

  基金合同存放续期 不活期

  基金份额上市的证券买进卖所 深圳证券买进卖所

  上市日期 2015 年 5 月 13 日

  下面叁级基金的基金信称 富国中证银行指数分级 A

  富国中证银行

  指数分级 B

  富国中证银行

  指数分级

  下面叁级基金场内信称 银行 A级 银行 B级 中证银行

  下面叁级基金的买进卖代码 150241 150242 161029

  报告期末了下面叁级基金的份额尽和

  (单位:份) 34,267,390.00 34,267,391.00 572,669,722.39

  2.2 基金产品说皓

  投资目的

  本基金采取指数募化投资战微,严稠密跟踪中证银行指数。在正

  日市场情景下,争得将基金的净值增长比值与业绩比较基准之

  间的日均跟踪偏退度对立值把持在 0.35%里边,年跟踪误差控

  制在 4%里边。

  投资战微

  本基金首要采取完整顿骈制法终止投资,依托富国量募化投资平

  台,使用临时摆荡的风险模具和买进卖本钱模具,依照成份股

  在中证银行指数中的结合及其基准权重构建股票投资构成,

  以拟合、跟踪中证银行指数的进款体即兴,并根据标注的指数成

  份股及其权重的变募化而终止相应调理。本基金争得将基金的

  净值增长比值与业绩比较基准之间的日均跟踪偏退度对立值控

  制在 0.35%里边,年跟踪误差把持在 4%里边。

  业绩比较基准 95%×中证银行指数进款比值+5%×银行人民币活期存贷款利比值(税后)

  风险进款特点 本基金为股票型基金,具拥有较高预期风险、较高预期进款的特点。

  下面叁级基金的

  风险进款特点

  富国银行 A 级份额

  具拥有低预期风险、

  预期进款对立摆荡

  的特点。

  富国银行 B 级份额

  具拥有高预期风险、预

  期进款对立较高的

  特点。

  本基金为股票型

  基金,具拥有较高

  预期风险、较高

  预 期 收 更加 的 特

  4

  征。

  2.3 基金办人和基金托管人

  项目 基金办人 基金托管人

  名称 富国基金办拥有限公司 中国农业银行股份拥有限公

  司

  信息说出担负人

  姓名 赵瑛 贺倩

  联绕电话 021-20361818 010-66060069

  电儿子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

  客户效力动电话 95105686、4008880688 95599

  传真 021-20361616 010-68121816

  注:公司已于 2019 年 03 月 28 日颁布匹《富国基金办拥有限公司关于初级办人

  员变卦的公报》,裴长江先生己 2019 年 03 月 27 日宗担负公司董事长。

  2.4 信息说出方法

  见报极金年度报告注释

  的办人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金年度报告备置地点 富国基金办拥有限公司 上海市浦东方新区世纪小道 8

  号上海国金中心二期 16-17 层

  中国农业银行股份拥有限公司 北边京市正西城区骈兴门内父亲

  街 28 号凯早世贸中心东方座 F9

  注:信息说出报纸为截止到本报告期末了信息。

  §3 首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  3.1.1 时间数据和目的 2018 年 2017 年 2016 年

  本期已完成进款 25,358,482.93 -16,455,133.20 -13,479,459.10

  本期盈利 -71,208,866.45 103,430,964.89 -26,924,157.67

  加以权平分基金份额本期盈利 -0.1165 0.1158 -0.0275

  本期基金份额净值增长比值 -11.87% 16.34% -0.87%

  3.1.2 期末了数据和目的 2018年 12月 31日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

  期末了却供分派基金份额盈利 -0.0231 -0.0375 -0.0461

  期末了基金资产净值 572,405,254.74 644,035,034.21 1,068,313,574.83

  期末了基金份额净值 0.893 1.039 0.912

  注:上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如,绽式

  基金的申购赎回回费、基金替换费等),计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化

  5

  进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变

  触动进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  阶段

  份额净

  值增长

  比值①

  份额净

  值增长

  比值规范

  差②

  业绩比

  较基准

  进款比值

  ③

  业绩比较

  基准进款

  比值规范差

  ④

  ①-③ ②-④

  度过去叁个月 -8.98% 1.30% -8.85% 1.30% -0.13% 0.00%

  度过去六个月 0.74% 1.28% -1.09% 1.30% 1.83% -0.02%

  度过去壹年 -11.87% 1.21% -13.91% 1.23% 2.04% -0.02%

  度过去叁年 1.64% 1.01% -6.12% 1.01% 7.76% 0.00%

  己基金合同生

  效日宗于今 -2.48% 1.38% -16.17% 1.39% 13.69% -0.01%

  注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证银行指数进款比值+5%×银行人民币活期

  存贷款利比值(税后)

  鉴于本基金投资标注的指数为中证银行指数,且每个买进卖日日终在扣摒除股指期货合

  条约需提交纳的买进卖保障金后,投资于即兴金容许届期日在壹年里边的内阁债券不低于

  基金资产净值 5%,故此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证银行指数进款比值

  +5%×银行人民币活期存贷款利比值(税后)。

  本基金每个买进卖日对业绩比较基准终止又顶消处理,1日进款比值(benchmarkt)

  按下列公式计算:

  benchmarkt=95%* [中证银行指数 t/(中证银行指数 t-1)-1] +5%*银行人民币

  活期存贷款利比值(税后)/360;

  就中,t=1,2,3,···, T,T 体即兴时间截到日;

  时间 T日进款比值(benchmarkT)按下列公式计算:

  benchmarkT=[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1

  就中,T=2,3,4,···;ΠTt=1(1+benchmarkt )体即兴t日到T日的(1+benchmarkt )

  数学包迨。

  6

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较

  基准进款比值变募化的比较

  注:1、截止日期为 2018 年 12 月 31 日。

  2、本基金于 2015 年 4 月 30 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 4 月 30 日宗到

  2015 年 10 月 30 日,建仓期完一齐时各项资产配备比例均适宜基金合同商定。

  3.2.3 己基金合同违反灵以后到基金每年净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款

  比值的比较

  7

  注:2015 年按还愿存放续期计算。

  3.3 其他目的

  单位:人民币元

  其他目的 本期末了(2018 年 12 月 31 日)

  银行 A级与银行 B级基金份额配比 1:1

  期末了银行 A级份额参考净值 1.002

  期末了银行 A级份额累计参考净值 1.171

  期末了银行 B级份额参考净值 0.784

  期末了银行 B级份额累计参考净值 0.784

  富国银行 A级的估计年进款比值 4.50%

  3.4 度过去叁年基金的盈利分派情景

  注:度过往叁年本基金不终止盈利分派。

  §4 办人报告

  4.1 基金办人及基金经纪

  4.1.1 基金办人及其办基金的阅历

  富国基金办拥有限公司于1999年4月13日获国度工商行政办局吊销报户口

  成立,是经中国证监会同意设置的首批什家基金办公司之壹。公司于 2001 年

  3 月从北边京迁移址上海。2003 年 9 月,加以拿父亲蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金

  办拥有限公司的工商变卦吊销操持终了,富国基金办拥有限公司成为国际首批成

  立的什家基金公司中,第壹家中外面合资的基金办公司。

  当前,公司报户口本钱金 5.2 亿元人民币,股东方为:海畅通证券股份拥有限公司、

  申万宏源证券拥有限公司、加以拿父亲蒙特利尔银行及地脊东方节国际寄托股份拥有限公司。

  公司在北边京、成邑、广州设置拥有分公司,并全资设拥有两家儿分店——富国资产管

  理(上海)拥有限公司和富国资产办(香港)拥有限公司。公司拥拥有公募基金、特

  定客户资产办、QDII、社保、企业年金、根本养老保管基金等基金公司整顿个业

  政牌照。

  截到 2018 年 12 月 31 日,本基金办人共办富国天盛敏捷配备混合型证

  券投资基金、富国天惠稀选长混合型证券投资基金(LOF)、富国新生产业股

  票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红

  利指数增强大号证券投资基金、上证综指买进卖型绽式指数证券投资基金及其联接

  基金、富国天利增长债券投资基金、富国目的进款壹年期纯债债券型证券投资基

  金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债买进卖

  型绽式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、

  富国鑫旺固定健养老目的壹年持拥有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包钱币

  市场基金等壹佰二什四条地下募集儿子证券投资基金。

  8

  4.1.2 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  姓名 职政 任本基金的基金经纪限期 证券从业年限 说皓 供职日期 退任日期

  方旻

  本 基 金 基

  金经纪

  2015-05-13 - 9

  硕士,己 2010 年 2 月到 2014 年

  4 月任富国基金办拥有限公司定

  量切磋员;2014 年 4月到 2014 年

  11 月任富国中证花红指数增强大号

  证券投资基金、富国沪深 300 增

  强大证券投资基金、富国中证 500

  指数增强大号证券投资基金(LOF)

  基金经纪副顺手,2014 年 11 月宗任

  富国中证花红指数增强大号证券投

  资基金、富国沪深 300 增强大证券

  投资基金、上证综指买进卖型绽

  式指数证券投资基金和富国中证

  500 指数增强大号证券投资基金

  (LOF)基金经纪,2015 年 5月宗任

  富国创业板指数分级证券投资基

  金、富国中证全指证券公司指数

  分级证券投资基金及富国中证银

  行指数分级证券投资基金的基金

  经纪,2015 年 10 月宗任富国上证

  综指买进卖型绽式指数证券投资

  基金联接基金的基金经纪,2017

  年 6 月到 2018 年 12 月任富国新

  生命力敏捷配备混合型发宗式证券

  投资基金基金经纪,2017 年 7 月

  宗任富国新生长量募化稀选混合

  型证券投资基金(LOF)基金经纪,

  2018年5月宗任富国中证1000指

  数增强大号证券投资基金(LOF)基

  金经纪,2018 年 7 月宗任富国父亲

  盘价量募化稀选混合型证券投资

  基金基金经纪;兼差量募化投资副

  尽监。具拥有基金从业阅世。

  王保合

  本 基 金 基

  金经纪

  2015-05-13 - 13

  落士,曾任富国基金办拥有限公

  司切磋员、富国沪深 300 增强大证

  券投资基金基金经纪副顺手;2011

  年 3 月宗任上证综指买进卖型绽

  式指数证券投资基金、富国上证

  综指买进卖型绽式指数证券投资

  基金联接基金基金经纪,2013 年

  9 月宗任富国创业板指数分级证

  券投资基金基金经纪,2014 年 4

  9

  月宗任富国中证军工指数分级证

  券投资基金基金经纪,2015 年 4

  月宗任富国中证移触动互联网指数

  分级证券投资基金、富国中证国

  拥有企业鼎革指数分级证券投资基

  金基金经纪,2015 年 5 月宗任富

  国中证全指证券公司指数分级证

  券投资基金、富国中证银行指数

  分级证券投资基金基金经纪,

  2017 年 9 月宗任富国丰利增强大债

  券型发宗式证券投资基金基金经

  理,2018 年 3 月宗任富国中证 10

  年期国债买进卖型绽式指数证券

  投资基金基金经纪;兼差量募化投

  资部尽经纪。具拥有基金从业阅世。

  注:1、上述供职日期为根据公司决决定定的聘用日期,退任日期为根据公司确

  定的松职日期;首任基金经纪供职日期为基金合同违反灵日。

  2、证券从业的涵义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本报告期,富国基金办拥有限公司干为富国中证银行指数分级证券投资基金

  的办人严峻依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券

  法》、《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》以及其它拥关于法度法规

  的规则,本着老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,以尽能增添以和

  散开投资风险、力保基金资产的装置然并追寻求基金资产临时摆荡进款为目的,基金

  投资构成适宜拥关于法规及基金合同的规则。

  4.3 办人对报告期内公允买进卖情景的专项说皓

  4.3.1 公允买进卖制度和把持方法

  本基金办人根据相干法规要寻求,结合还愿情景,创制了外面部的《公允买进卖

  办方法》,对证券的壹级市场申购、二级市场买进卖相干的切磋剖析、投资决策、

  任命权、买进卖实行、业绩评价等投资办环节,实行事前把持、事中监控、预评

  估及反应的流动程募化办。在制度、操干层面确保各构成享拥有平行信息知情权、均

  等买进卖时间,并僵持各构成的孤立投资决策权。

  事前把持首要带拥有:1、壹级市场,经度过规范募化的办公流动程,对相干方复核、

  标价公允性判佩及证券公允分派等相干环节终止把持;2、二级市场,经度过买进卖

  体系的投资备选库、买进卖对方库及任命权办,对投资标注的、买进卖对方和操干权限

  终止己触动募化把持。

  事中监控首要带拥有构成间相反投资标注的的买进卖标注的目的、市场冲锋的把持,银行

  间市场买进卖标价的公允性评价等。1、将己触动投资构成的同日反向买进卖列为限度局限

  行为,匪经特佩把持流动程复核赞同,不得终止;关于同日同向买进卖,经度过买进卖系

  统对构成间的买进卖公允性终止己触动募化处理。2、相畅通基金经纪办的不一构成,

  对相畅通投资标注的采取相反投资战微的,必须经度过买进卖体系采取同时、同价下臻投

  10

  资指令,确保公允对待其所办的构成。

  预评价及反应首要带拥有构成间相畅通投资标注的的挨近买进卖日的同向买进卖和

  反向买进卖的靠边性剖析评价,以及不一时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

  公允做酷爱善剖析评价等。1、经度过公允做酷爱善的预剖析评价体系,对触及公允

  做酷爱善的投资行为终止剖析评价,剖析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

  偏重心剖析同类构成(股票型、混合型、债券型)间、不一产品间以及相畅通基金

  经纪办不一构成间的买进卖行为,若发皓非日买进卖行为,风险办部视情景要寻求

  相干当事人做出产靠边性说皓,并按法规要寻求上报辖区接管机构。2、季度公允性

  买进卖剖析报告按规则经基金经纪或投资经纪签名,并经督察长、尽经纪审阅签名

  后,归档管,以备后查。

  4.3.2 公允买进卖制度的实行述况

  本报告期,在同向买进卖价差剖析方面,公司收集儿子就续四个季度,不一时间窗

  口(1日内、3日内、5日内)的同向买进卖范本,在假定同向买进卖价差为洞及 95%

  的置信程度下,对同向买进卖价差终止 t 散布匹假定检验并对检验结实终止跟踪分

  析。剖析结实露示本投资构成与公司办的其他投资构成在同向买进卖价差方面不

  出产即兴非日。

  本报告期内公司旗下基金严峻信守公司的相干公允买进卖制度,不出产即兴违反公

  平买进卖制度的情景。

  4.3.3 非日买进卖行为的专项说皓

  本报告期内不发皓非日买进卖行为。公司旗下办的各投资构成在买进卖所地下

  竞价同日反向买进卖的把持方面,报告期内本构成与其他投资构成之间不出产即兴成提交

  较微少的单边买进卖量超越该证券当天成提交量 5%的情景。

  4.4 办人对报告期内基金的投资战微和业绩体即兴说皓

  4.4.1 报告期内基金投资战微和运干剖析

  2018 年以后到,A股市场内忧内讧,全年震动下跌。从外面部影响到来看,进入 2

  月,市场对美联储钱币政策快度减缓了收紧产生担心,美股带触动全球市场当着到来壹轮深幅

  调理。3月宗,贸善摩擦阴霾掩饰全球本钱市场。美国先后对 500 亿、2000 亿美

  元的中国出口产商品添加以关税,市场对全球贸善担心加以剧,全球股指调理幅度加以父亲。

  从外面部影响到来看,5月以后到,金融去杠杆招致民企融资困苦加以剧,片断上市公司

  债券失条约。进入 9月,片断公司股份质押己愿平仓,招致 A股出产即兴严重的活触动性

  风险。进入 4季度,各方情景拥有所缓松。外面部环境到来看,美联储加以息预期放缓,

  中美贸善摩擦当着到来新的交涉窗口。外面部环境到来看,金融去杠杆暂告壹段落,财政

  政策、钱币政策抓紧将成为不到来壹段时间政策的主基调。4季度以后到,市场恐慌

  神物情清楚缓松。尽体到来看,2018 年上证综指下跌 24.59%,沪深 300 下跌 25.31%,

  创业板指下跌 28.65%。就中,中证银行指数 2018 年下跌 14.69%。

  4.4.2 报告期内基金的业绩体即兴

  截到2018年12月31日,本基金份额净值为0.893元;份额累计净值为0.976

  元;本报告期,本基金份额净值增长比值为-11.87%,同期业绩比较基准进款比值为

  -13.91%

  4.5 办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望

  展望 2019 年,经度过 2018 年的父亲幅下跌后,当前 A股市场尽体估值处于历史

  11

  较低程度,从全球左右原到来看,也具拥有较高的招伸力。尽体到来看,2019 年中美贸

  善摩擦拥有望阶段性生厌乱,同时内阁也将就续假释更其广大为怀松的财政及钱币政策记号

  到来对冲经济下滑带到来的冲锋,投资者恐慌神物情拥有望进壹步缓松,市场构造性时间

  将清楚添加以。就中,拥有能影响市场的要紧要斋带拥有中美副方贸善交涉半途而废、美

  联储加以息半途而废、中国财政及钱币政策装置抚力度等。

  在投资办上,本基金采取完整顿骈制的主触动式指数基金办战微,采取量募化

  和人工办相结合的方法,处理基金日日运干中的父亲额申购和赎回回等事情。

  4.6 办人对报告期内基金估值以次等事项的说皓

  报告期内,本基金办人严峻信守《企业会计师绳墨》、中国证券投资基金业

  协会修订并颁布匹的《证券投资基金会计师核算事情带》、中国证监会创制的《中

  国证券监督办委员会关于证券投资基金估值事情的指点意见》等法度法规、估

  值带的相干规则,以及基金合同对估值以次的相干商定,对基金所持拥局部投资

  种类终止估值。日日估值的账政处理、基金份额净值的计算由基金办人孤立完

  成,并与基金托管人终止账政核对,经基金托管人骈核无误后,由基金办人对

  外面颁布匹。

  4.7 办人对报告期内基金盈利分派情景的说皓

  根据本基金基金合同商定,“在存放续期内,本基金(带拥有富国银行份额、富

  国银行 A份额、富国银行 B份额)不竭止进款分派”,故此本报告期内本基金不

  终止进款分派。

  4.8 报告期内办人对本基金持拥有人数或基金资产净值预缓急境地的说皓

  本基金本报告期无需寻求说皓的相干境地。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规言无二诺言情景音皓

  在托管本基金的经过中,本基金托管人中国农业银行股份拥有限公司严峻信守

  《证券投资基金法》相干法度法规的规则以及基金合同、托管协议的商定,对本

  基金基金办人—富国基金办拥有限公司2018年 1月 1日到 2018年 12月 31日

  基金的投资运干,终止了详细、孤立的会计师核算和必要的投资监督,详细实行了

  托管人的工干,没拥有拥有从事任何伤害基金份额持拥有人利更加的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运干遵规言无二诺言、净值计算、盈利分派等情景

  的说皓

  本托管人认为, 富国基金办拥有限公司在本基金的投资运干、基金资产净值

  的计算、基金份额申购赎回回标价的计算、基金费开销及盈利分派等效实上,不

  存放在伤害基金份额持拥有人利更加的行为;在报告期内,严峻信守了《证券投资基金

  法》等拥关于法度法规,在各要紧方面的运干严峻依照基金合同的规则终止。

  12

  5.3 托管人对当年度报告中财政信息等外面容的真实、正确和完整顿发表发出产意见

  本托管人认为,富国基金办拥有限公司的信息说出事政适宜《证券投资基金

  信息说出办方法》及其他相干法度法规的规则,基金办人所编制和说出的本

  基金年度报告中的财政目的、净值体即兴、进款分派情景、财政会计师报告、投资组

  合报告等信息真实、正确、完整顿,不发皓拥有伤害基金持拥有人利更加的行为。

  §6 审计报告

  本基金审计的报户口会计师师出产具的是无管意见的审计报告。

  投资者却经度过本基金年度报告注释检查审计报告全文。

  §7 年度财政报表

  7.1 资产拉亏空表

  会计师主体:富国中证银行指数分级证券投资基金

  报告截止日:2018年 12月 31日

  单位:人民币元

  资 产 本期末了 (2018 年 12 月 31 日)

  去年度末了

  (2017 年 12 月 31 日)

  资 产:

  银行存贷款 37,864,061.45 34,409,489.77

  结算备付金 - 18,069.46

  存放出产保障金 42,584.50 93,305.98

  买进卖性金融资产 535,528,043.70 585,380,857.48

  就中:股票投资 535,528,043.70 585,380,857.48

  基金投资 - -

  债券投资 - -

  资产顶持证券投资 - -

  贵金属投资 - -

  衍生金融资产 - -

  买进入返特价而沽金融资产 - -

  应收证券清算款 - 26,317,272.09

  应收儿利 7,560.06 -2,367.56

  应收股利 - -

  应收申购款 180,353.43 581,481.28

  面提交延所得税资产 - -

  其他资产 - -

  资产一共 573,622,603.14 646,798,108.50

  拉亏空和所拥有者权利 本期末了 (2018 年 12 月 31 日)

  去年度末了

  (2017 年 12 月 31 日)

  负 债:

  13

  短期借款 - -

  买进卖性金融拉亏空 - -

  衍生金融拉亏空 - -

  卖出产回购金融资产款 - -

  应付证券清算款 - -

  应付赎回回款 370,653.16 1,774,250.66

  应付办人报还 503,685.68 539,632.35

  应信托管费 110,810.85 118,719.12

  应付销特价而沽效力动费 - -

  应付买进卖费 1,047.43 79,409.15

  应交税费 - -

  应付儿利 - -

  应付盈利 - -

  面提交延所得税拉亏空 - -

  其他拉亏空 231,151.28 251,063.01

  拉亏空算计 1,217,348.40 2,763,074.29

  所拥有者权利:

  实收基金 587,221,488.60 581,181,911.05

  不分派盈利 -14,816,233.86 62,853,123.16

  所拥有者权利算计 572,405,254.74 644,035,034.21

  拉亏空和所拥有者权利一共 573,622,603.14 646,798,108.50

  注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.893 元,基金份额尽和

  641,204,503.39 份。就中:富国中证银行指数分级份额净值 0.893 元,份额尽和

  572,669,722.39份;银行 A级份额参考净值 1.002元,份额尽和 34,267,390.00份;

  银行 B级份额参考净值 0.784元,份额尽和 34,267,391.00份。

  7.2 盈利表

  会计师主体:富国中证银行指数分级证券投资基金

  本报告期:2018 年 01 月 01 日到 2018 年 12 月 31 日

  单位:人民币元

  项 目

  本期

  (2018 年 01 月 01 日到

  2018 年 12 月 31 日)

  去年度却比时间

  (2017 年 01 月 01 日到

  2017 年 12 月 31 日)

  壹、顶出产 -62,571,083.31 116,987,690.14

  1.儿利顶出产 441,084.19 594,654.09

  就中:存贷款儿利顶出产 368,182.17 483,329.81

  债券儿利顶出产 872.24 665.51

  资产顶持证券儿利顶出产 - -

  买进入返特价而沽金融资产顶出产 72,029.78 110,658.77

  其他儿利顶出产 - -

  2.投资进款(损违反以“-”堵列) 33,131,743.05 -4,552,467.70

  14

  就中:股票投资进款 14,996,613.03 -26,896,714.31

  基金投资进款 - -

  债券投资进款 -21,045.18 219,473.49

  资产顶持证券投资进款 - -

  贵金属投资进款 - -

  衍生器投资进款 - -

  股利进款 18,156,175.20 22,124,773.12

  3.公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列) -96,567,349.38 119,886,098.09

  4.汇兑进款(损违反以“-”号堵列) - -

  5.其他顶出产(损违反以“-”号堵列) 423,438.83 1,059,405.66

  减:二、费 8,637,783.14 13,556,725.25

  1.办人报还 6,068,270.02 8,746,361.29

  2.托管费 1,335,019.40 1,924,199.52

  3.销特价而沽效力动费 - -

  4.买进卖费 693,003.54 2,318,038.20

  5.儿利顶出产 - -

  就中:卖出产回购金融资产顶出产 - -

  6.税金及附加以 - -

  7.其他费 541,490.18 568,126.24

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) -71,208,866.45 103,430,964.89

  减:所得税费 - -

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列) -71,208,866.45 103,430,964.89

  7.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表

  会计师主体:富国中证银行指数分级证券投资基金

  本报告期:2018 年 01 月 01 日到 2018 年 12 月 31 日

  单位:人民币元

  项目

  本期

  (2018年 01月 01日到 2018年 12月 31日)

  实收基金 不分派盈利 所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值) 581,181,911.05 62,853,123.16 644,035,034.21

  二、本期经纪活触动产生的基金净值

  变募化数(本期盈利) - -71,208,866.45 -71,208,866.45

  叁、本期基金份额买进卖产生的基金

  净值变募化数(净值增添以以“-”号

  堵列)

  6,039,577.55 -6,460,490.57 -420,913.02

  就中:1.基金申购款 404,931,344.77 36,180,931.52 441,112,276.29

  2.基金赎回回款 -398,891,767.22 -42,641,422.09 -441,533,189.31

  四、本期向基金份额持拥有人分派利

  润产生的基金净值变募化(净值增添以 - - -

  15

  以“-”号堵列)

  五、期末了所拥有者权利(基金净值) 587,221,488.60 -14,816,233.86 572,405,254.74

  项目

  去年度却比时间

  (2017年 01月 01日到 2017年 12月 31日)

  实收基金 不分派盈利 所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值) 1,122,259,967.53 -53,946,392.70 1,068,313,574.83

  二、本期经纪活触动产生的基金净值

  变募化数(本期盈利) - 103,430,964.89 103,430,964.89

  叁、本期基金份额买进卖产生的基金

  净值变募化数(净值增添以以“-”号

  堵列)

  -541,078,056.48 13,368,550.97 -527,709,505.51

  就中:1.基金申购款 632,146,443.11 8,111,335.94 640,257,779.05

  2.基金赎回回款 -1,173,224,499.59 5,257,215.03 -1,167,967,284.56

  四、本期向基金份额持拥有人分派利

  润产生的基金净值变募化(净值增添以

  以“-”号堵列)

  - - -

  五、期末了所拥有者权利(基金净值) 581,181,911.05 62,853,123.16 644,035,034.21

  报表脚注为财政报表的结合片断。

  本报告 7.1 到 7.4 财政报表由下列担负人签名:

  老 戈 林志松 徐慧

  ————————— ————————— ————————

  基金办公司担负人 掌管会计师工干担负人 会计师机构担负人

  7.4 报表脚注

  7.4.1 本报告期所采取的会计师政策、会计师估计与近日到壹期年度报告相不符的说皓

  本基金财政报表所载财政信息依照企业会计师绳墨、《证券投资基金会计师核算事情

  带》和其他相干规则所厘定的首要会计师政策和会计师估计编制。

  7.4.2 会计师疏违反修改的说皓

  本基金本报告期无严重会计师疏违反的情节和修改金额。

  7.4.3 相干方相干

  相干方名称 与本基金的相干

  富国基金办拥有限公司 基金办人,基金销特价而沽机构

  海畅通证券股份拥有限公司(“海畅通证券”) 基金办人的股东方、基金代销机构

  申万宏源证券拥有限公司(“申万宏源”) 基金办人的股东方、基金代销机构

  中国农业银行股份拥有限公司(“农业银行”) 基金托管人,基金代销机构

  地脊东方节国际寄托股份拥有限公司 基金办人的股东方

  蒙特利尔银行 基金办人的股东方

  16

  注:以下相干买进卖均在正日事情范畴内按普互市章订立。

  7.4.4 本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖

  7.4.4.1 经度过相干方买进卖单元终止的买进卖

  7.4.4.1.1 股票买进卖

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期(2018年 01月 01日到 2018年 12

  月 31日)

  去年度却比时间(2017年01月01日到

  2017年12月31日)

  成提交金额 占当期股票成提交尽和的比例(%) 成提交金额

  占当期股票成提交

  尽和的比例(%)

  海畅通证券 155,108,205.55 33.29 72,727,832.34 5.38

  申万宏源 650,631.39 0.14 51,961,337.16 3.84

  7.4.4.1.2 权证买进卖

  注:本基金本报告期及去年度却比时间均不经度过相干方买进卖单元终止权证买进卖。

  7.4.4.1.3 债券买进卖

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期(2018年 01月 01日到 2018年 12月

  31日)

  去年度却比时间(2017年01月01日到

  2017年12月31日)

  成提交金额 占当期债券成提交尽和的比例(%) 成提交金额

  占当期债券成提交

  尽和的比例(%)

  申万宏源 3,054,136.40 86.76 - -

  海畅通证券 81,936.26 2.33 - -

  7.4.4.1.4 回购置卖

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期(2018年 01月 01日到 2018年 12月

  31日)

  去年度却比时间(2017年01月01日到

  2017年12月31日)

  成提交金额 占当期回购成提交尽和的比例(%) 成提交金额

  占当期回购成提交尽

  额的比例(%)

  海畅通证券 27,700,000.00 15.05 12,000,000.00 5.63

  申万宏源 91,700,000.00 49.84 - -

  17

  7.4.4.1.5 应顶付相干方的行佣

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期(2018年01月01日到2018年12月31日)

  行佣 占当期行佣尽量的比例(%) 期末了应付行佣余额

  占期末了应付行佣尽

  额的比例(%)

  申万宏源 605.91 0.14 231.23 22.08

  海畅通证券 144,286.08 33.31 334.38 31.92

  相干方名称

  去年度却比时间(2017年01月01日到2017年12月31日)

  行佣 占当期行佣尽量的比例(%) 期末了应付行佣余额

  占期末了应付行佣尽

  额的比例(%)

  申万宏源 47,436.96 3.77 0.00 0.00

  海畅通证券 67,701.68 5.39 27,021.33 34.03

  注:上述行佣按市场行佣比值计算,以扣摒除由中国证券吊销结算拥有限责公司收受

  证管费、过顺手费和由券商担负的证券结算风险基金后的净额列示。该类行佣协议

  的效力动范畴还带拥有行佣收受方为本基金供的证券投资切磋效实和市场信息服

  政。

  7.4.4.2 相干方报还

  7.4.4.2.1 基金办费

  单位:人民币元

  项目 本期(2018 年 01 月 01 日到2018 年 12 月 31 日)

  去年度却比时间(2017 年 01 月

  01 日到 2017 年 12 月 31 日)

  当期突发的基金应顶付的办费 6,068,270.02 8,746,361.29

  就中:顶付销特价而沽机构的客户维养护费 1,212,236.10 2,100,350.23

  注:本基金的办费按前壹日基金资产净值的 1.00%年费比值计提。办费的计算

  方法如次:

  H=E×年办费比值÷当年天数

  H 为每日应计提的基金办费

  E 为前壹日的基金资产净值

  基金办费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  项目 本期(2018年 01月 01日到

  2018年 12月 31日)

  去年度却比时间(2017年 01

  月 01日到 2017年 12月 31日)

  当期突发的基金应顶付的

  托管费

  1,335,019.40 1,924,199.52

  注:本基金的托管费按前壹日基金资产净值的 0.22%的年费比值计提。托管费的计

  18

  算方法如次:

  H=E×年托管费比值÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前壹日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计到每月月尾了,按月顶付。

  7.4.4.3 与相干方终止银行间同性市场的债券(含回购)买进卖

  注:本基金本报告期及去年度却比时间不与相干方经度过银行间同性市场终止债券

  (含回购)买进卖。

  7.4.4.4 各相干方投本钱基金的情景

  7.4.4.4.1 报告期内基金办人运用固拥有资产投本钱基金的情景

  份额单位:份

  项目

  本期(2018年 01月 01日到 2018年 12

  月 31日)

  去年度却比时间

  (2017年 01月 01日到 2017年 12月

  31日)

  富国中证银

  行指数分级 A

  富国中证

  银行指数

  分级 B

  富国中证

  银行指数

  分级

  富国中证银

  行指数分

  级 A

  富国中证银

  行指数分

  级 B

  富国中证银

  行指数分

  级

  基金合同违反灵日2015年04

  月 30 日持拥局部基金份额 - - - - - -

  期初持拥局部基金份额 - - - - - 9,713,867.09

  时间申购/买进入尽份额 - - - - - -

  时间因拆卸分变募化份额 - - - - - -

  减:时间赎回回/卖出产尽份额 - - - - - 9,713,867.09

  期末了持拥局部基金份额 - - - - - -

  期末了持拥局部基金份额占基

  金尽份额比例 - - - - - -

  注:本基金办人投本钱基金依照公报的费比值章实行,不存放在费比值优惠的情景。

  7.4.4.4.2 报告期末了摒除基金办人之外面的其他相干方投本钱基金的情景

  注:本基金摒除基金办人之外面的其他相干方本报告期末了及去年度末了均不投本钱基

  金。

  19

  7.4.4.5 由相干方管的银行存贷款余额及当期产生的儿利顶出产

  单位:人民币元

  相干方名称

  本期(2018年 01月 01日到 2018年 12月 31

  日)

  去年度却比时间(2017年 01月 01日到 2017

  年 12月 31日)

  期末了余额 当期儿利顶出产 期末了余额 当期儿利顶出产

  中国农业银行股份拥有限

  公司 37,864,061.45 331,812.90 34,409,489.77 440,735.26

  7.4.4.6 本基金在接销期内参加以相干方接销证券的情景

  注:本基金本报告期及去年度却比时间均不在接销期内直接购入相干方接销证

  券。

  7.4.4.7 其他相干买进卖事项的说皓

  7.4.4.7.1 其他相干买进卖事项的说皓

  本基金本报告期及去年度却比时间均无其他相干方买进卖事项。

  7.4.5 期末了(2018 年 12 月 31 日)本基金持拥局部流动畅通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末了持拥局部流动畅通受限证券

  7.4.5.1.1 受限证券类佩:股票

  金额单位:人民币元

  证券代码 证券名称 成认购日 却流动畅通日 流动畅通受 限典型

  认购

  标价

  期末了估

  值单价

  数

  (单位:股)

  期末了

  本钱尽和

  期末了

  估值尽和

  备

  注

  601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股认购 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -

  7.4.5.2 期末了持拥局部临时停牌等流动畅通受限股票

  注:本基金本报告期末了不持拥有临时停牌等流动畅通受限股票。

  7.4.5.3 期末了债券正回购置卖中干为顶押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  注:截到本报告期末了 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正

  回购置卖结合的卖出产回购证券款余额。

  7.4.5.3.2 买进卖所市场债券正回购

  截到本报告期末了 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事买进卖所市场债券正回购

  20

  买进卖结合的卖出产回购证券款余额。

  7.4.6 拥有助于了松和剖析会计师报表需寻求说皓的其他事项

  7.4.14.1 公允价

  7.4.14.1.1 不以公允价计量的金融器

  不以公允价计量的金融资产和拉亏空首要带拥有存贷款和应收款以及其他金融负

  债,其因剩限期不长,公允价与账面价相若。

  7.4.14.1.2 以公允价计量的金融器

  7.4.14.1.2.1 各层次金融器公允价

  于 2018 年 12 月 31 日,本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的

  金融资产中属于第壹层次的余额为人民币 535,477,897.90 元,属于第二层次的

  余额为人民币 50,145.80 元,属于第叁层次余额为人民币 0.00 元(于 2017 年

  12 月 31 日,本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产中

  属于第壹层次的余额为人民币 585,266,461.83 元,属于第二层次的余额为人民

  币 114,395.65 元,属于第叁层次余额为人民币 0.00 元)。

  7.4.14.1.2.2 公允价所属层次间的严重变募化

  关于证券买进卖所上市的股票和却替换债券,若出产即兴严重事项停牌、买进卖不生触动、

  或属于匪地下发行等情景,本基金区别于停牌日到买进卖恢还魂跃日时间、买进卖不

  生触动时间及限特价而沽时间不将相干股票和却替换债券的公允价列入第壹层次;并根

  据估值调理中采取的不成不清雅察输入值关于公允价的影响程度,决定相干股票和

  却替换债券公允价应属第二层次或第叁层次。

  7.4.14.1.2.3 第叁层次公允价余额和本期变募化金额

  本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融器第叁层次公允

  价本期不突发变募化。

  7.4.14.2 允诺言事项

  截到资产拉亏空表日,本基金无需寻求说皓的允诺言事项。

  7.4.14.3 其他事项

  截到资产拉亏空表日,本基金无需寻求说皓的其他要紧事项。

  §8 投资构成报告

  8.1 期末了基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  前言号 项目 金额 占基金尽资产的比例(%)

  1 权利投资 535,528,043.70 93.36

  就中:股票 535,528,043.70 93.36

  2 基金投资 - -

  3 永恒进款投资 - -

  就中:债券 - -

  21

  资产顶持证券 - -

  4 贵金属投资 - -

  5 金融衍生品投资 - -

  6 买进入返特价而沽金融资产 - -

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资

  产

  - -

  7 银行存贷款和结算备付金算计 37,864,061.45 6.60

  8 其他各项资产 230,497.99 0.04

  9 算计 573,622,603.14 100.00

  8.2 期末了按行业分类的股票投资构成

  8.2.1 主动投资按行业分类的股票投资构成:

  金额单位:人民币元

  代码 行业类佩 公允价(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 - -

  B 采矿业 - -

  C 创造业 106,723.71 0.02

  D 电力、暖和力、燃气及水消费和供应业 - -

  E 修盖业 - -

  F 发行和发行业 - -

  G 提交畅通运输、仓储和邮政业 - -

  H 歇宿和餐饮业 - -

  I 信息传输、绵软件和信息技术效力动业 - -

  J 金融业 50,145.80 0.01

  K 房地产业 - -

  L 出赁和商政效力动业 - -

  M 迷信切磋和技术效力动业 - -

  N 水利、环境和公共设备办业 - -

  O 市民效力动、补养葺和其他效力动业 - -

  P 教养育 - -

  Q 保健和社会工干 - -

  R 文皓、体育和文娱业 - -

  S 概括 - -

  算计 156,869.51 0.03

  8.2.2 指数投资按行业分类的股票投资构成:

  金额单位:人民币元

  代码 行业类佩 公允价(元) 占基金资产净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业 - -

  B 采矿业 - -

  C 创造业 - -

  D 电力、暖和力、燃气及水消费和供应业 - -

  22

  E 修盖业 - -

  F 发行和发行业 - -

  G 提交畅通运输、仓储和邮政业 - -

  H 歇宿和餐饮业 - -

  I 信息传输、绵软件和信息技术效力动业 - -

  J 金融业 535,371,174.19 93.53

  K 房地产业 - -

  L 出赁和商政效力动业 - -

  M 迷信切磋和技术效力动业 - -

  N 水利、环境和公共设备办业 - -

  O 市民效力动、补养葺和其他效力动业 - -

  P 教养育 - -

  Q 保健和社会工干 - -

  R 文皓、体育和文娱业 - -

  S 概括 - -

  算计 535,371,174.19 93.53

  8.3 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的股票投资皓细

  8.3.1 期末了指数投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投

  资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 数(股) 公允价(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 600036 招商银行 3,250,802 81,920,210.40 14.31

  2 601166 兴业银行 4,144,637 61,920,876.78 10.82

  3 600016 民生银行 9,433,358 54,053,141.34 9.44

  4 601328 提交畅通银行 9,135,993 52,897,399.47 9.24

  5 600000 浦发银行 3,866,810 37,894,738.00 6.62

  6 601398 工商银行 7,103,699 37,578,567.71 6.57

  7 601169 北边京银行 4,874,406 27,345,417.66 4.78

  8 000001 装置然银行 2,827,566 26,522,569.08 4.63

  9 601988 中国银行 6,941,511 25,058,854.71 4.38

  10 601818 光父亲银行 5,244,649 19,405,201.30 3.39

  注:投资者欲了松本报告期末了基金投资的所拥有股票皓细,应阅读见报于富国基金

  办拥有限公司网站的年度报告注释

  8.3.2 期末了主动投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名股票投

  资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 数(股) 公允价(元) 占基金资产净值比例(%)

  1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01

  2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01

  23

  3 603629 利畅通电儿子 1,051 40,684.21 0.01

  注:投资者欲了松本报告期末了基金投资的所拥有股票皓细,应阅读见报于富国基金

  办拥有限公司网站的年度报告注释

  8.4 报告期内股票投资构成的严重变募化

  8.4.1 累计买进入金额超越产期初基金资产净值 2%或前 20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 本期累计买进入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  1 600036 招商银行 28,425,945.07 4.41

  2 601166 兴业银行 26,556,066.46 4.12

  3 600016 民生银行 23,528,054.00 3.65

  4 601328 提交畅通银行 22,765,451.65 3.53

  5 600000 浦发银行 17,509,235.27 2.72

  6 601398 工商银行 17,003,087.61 2.64

  7 601229 上海银行 15,278,526.48 2.37

  8 601169 北边京银行 13,265,309.22 2.06

  9 601988 中国银行 11,019,929.00 1.71

  10 600919 江苏银行 10,969,027.05 1.70

  11 000001 装置然银行 9,033,891.48 1.40

  12 601818 光父亲银行 8,616,553.88 1.34

  13 601939 确立银行 7,659,229.79 1.19

  14 600015 华夏季银行 7,378,443.36 1.15

  15 601009 南京银行 6,662,692.72 1.03

  16 601997 贵阳银行 4,915,318.47 0.76

  17 600926 杭州银行 3,627,568.20 0.56

  18 002142 宁波银行 3,555,534.54 0.55

  19 601998 中信银行 2,589,427.00 0.40

  20 002807 江阴银行 2,120,647.00 0.33

  8.4.2 累计卖出产金额超越产期初基金资产净值 2%或前 20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 本期累计卖出产金额 占期初基金资产净值比例(%)

  1 600036 招商银行 31,740,832.60 4.93

  2 601166 兴业银行 24,888,955.52 3.86

  3 600016 民生银行 22,760,471.19 3.53

  4 601328 提交畅通银行 21,877,155.34 3.40

  5 601398 工商银行 17,121,564.54 2.66

  6 600000 浦发银行 15,395,355.15 2.39

  7 601169 北边京银行 12,794,295.56 1.99

  8 000001 装置然银行 12,104,260.64 1.88

  9 601988 中国银行 11,103,680.01 1.72

  24

  10 601818 光父亲银行 8,546,167.00 1.33

  11 600015 华夏季银行 7,183,570.60 1.12

  12 601939 确立银行 6,417,360.69 1.00

  13 601009 南京银行 5,194,731.20 0.81

  14 002142 宁波银行 3,980,619.64 0.62

  15 600919 江苏银行 3,652,851.00 0.57

  16 601998 中信银行 2,420,183.00 0.38

  17 601997 贵阳银行 1,314,447.00 0.20

  18 601229 上海银行 924,580.70 0.14

  19 603259 药皓康道德 596,797.08 0.09

  20 300760 迈瑞医疗 528,721.92 0.08

  8.4.3 买进入股票的本钱尽和及卖出产股票的顶出产尽和

  单位:人民币元

  买进入股票本钱(成提交)尽和 250,198,396.24

  卖出产股票顶出产(成提交)尽和 218,480,473.67

  注:“买进入股票本钱(成提交)尽和”和“卖出产股票顶出产(成提交)尽和”按买进卖成

  提交金额(成提交单价迨以成提交数)堵列,不考虑相干买进卖费。

  8.5 期末了按债券种类分类的债券投资构成

  注:本基金本报告期末了不持拥有债券。

  8.6 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有债券。

  8.7 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资

  皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  8.8 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓

  细

  注:本基金本报告期末了不持拥有贵金属投资。

  8.9 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有权证。

  8.10 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  8.10.1 报告期末了本基金投资的股指期货持仓和损更加皓细

  公允价变募化尽和算计(元) -

  股指期货投本钱期进款(元) -

  股指期货投本钱期公允价变募化(元) -

  注:本基金本报告期末了不投资股指期货。

  8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险办的绳墨,首要选择活触动性好、买进卖生触动

  25

  的股指期货合条约。本基金争得使用股指期货的杠杆干用,投降低股票仓位频万端调理

  的买进卖本钱。

  8.11 报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  8.11.1 本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的商定,不容许投资国债期货。

  8.11.2 报告期末了本基金投资的国债期货持仓和损更加皓细

  公允价变募化尽和算计(元) -

  国债期货投本钱期进款(元) -

  国债期货投本钱期公允价变募化(元) -

  注:本基金本报告期末了不投资国债期货。

  8.11.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末了不投资国债期货。

  8.12 投资构成报告脚注

  8.12.1 音皓本基金投资的前什名证券的发行主体本期能否出产即兴被接管机关备案

  考查,或在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“招商银行”的发行主体招商银行股

  份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在内控办严重违反慎重经纪规

  则、违规批量让以团弄体为借款主体的不良存贷款、同性投资事情违规接受第叁方

  金融机构信誉担保、销特价而沽同性匪保本理财富品时违规允诺言保本、违规将票据贴即兴

  资产直接转回出产票人账户、为同性投资事情违规供第叁方金融机构信誉担保、

  不将房地产企业存贷款计入房地产开辟存贷款科目、高管人员在得到供职阅世把关前

  履职、不严峻复核贸善背景真实性操持银行接兑事情、不严峻复核贸善背景真实

  性开立信誉证、违规签名保本合同销特价而沽同性匪保本理财富品、匪真实让信贷资

  产、违规向押当行发放存贷款、违规向相干人发放信誉存贷款等犯法违规雄心,中国

  银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚锾 6570 万元,没拥有收犯法所得 3.024 万

  元,罚没拥有算计 6573.024 万元的行政处罚。

  招商银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“兴业银行”的发行主体兴业银行股

  26

  份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在严重相干买进卖不按规则复核审

  批且不向接管机关报告、匪真实让信贷资产、无任命信额度或超任命信额度操持同

  业事情、内控办严重违反慎重经纪规则,多家分顶机构买进入返特价而沽事情项下基础

  资产不符规、同性投资接受凹隐性的第叁方金融机构信誉担保、债券卖出产回购事情

  违规出产表、团弄体理财资产违规投资、供日期倒腾签的材料、片断匪即兴场接管统计

  数据与雄心不符、壹般董事不经供职阅世把关即履职、变相批量让团弄体存贷款、

  向四证不全的房地产项目供融资等犯法违规雄心,中国银行保管监督办委员

  会于 2018 年 4 月 19 日对公司处以罚锾 5870 万元的行政处罚。

  兴业银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“民生银行”的发行主体中国民生银

  行股份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在:存贷款事情严重违反慎重

  经纪规则等犯法违规雄心,中国银行保管监督办委员会于 2018 年 11 月 9 日对

  公司处以罚锾 200 万元的行政处罚。鉴于公司存放在:内控办严重违反慎重经纪

  规则;同性投资违规接受担保;同性投资、理财资产违规投资房地产,用于完提交

  或置换土地出产让金及土地储藏融资;本行理财富品之间风险割裂不到位;团弄体理

  财资产违规投资;票据代劳动不皓示,增信不簿记和计提本钱占用;为匪保本理财

  产品供保本允诺言等犯法违规雄心,中国银行保管监督办委员会于 2018 年 11

  月 9 日对公司处以罚锾 3160 万元的行政处罚。

  民生银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“提交畅通银行”的发行主体提交畅通银行股

  份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在:不良信贷资产不皓净让、

  理财资产投本钱行不良信贷资产进款权;不违反职考查并运用己拥有资产垫付接接风

  险资产;档案办不到位、内控办存放在严重破开绽;理财资产借助保管资管渠道

  虚增本行存贷款规模;违规向土地储藏机构供融资;信贷资产违规接接本行表外面

  理财资产;理财资产违规投资项目本钱金;片断理财富品信息说出不符规;即兴场

  反节匹配不力等犯法违规雄心,中国银行保管监督办委员会于 2018 年 11 月 9

  27

  日对公司处以罚锾 690 万元的行政处罚。鉴于公司存放在:并购存贷款占并购置卖价

  款比例不符规;并购存贷款违反职考查惠风险评价不到位等犯法违规雄心,中国银行

  保管监督办委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以罚锾 50 万元的行政处罚。

  提交畅通银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“浦发银行”的发行主体上海浦东方发

  展银行股份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在:内控办严重违反

  慎重经纪规则、经度过资管方案投资分行协议存贷款,虚增普畅通存贷款;经度过基础资产

  在理财富品之间的匪公允买进卖终止进款调理;理财资产投资匪规范募化债资产比

  例超接管要寻求;供不实说皓材料;不匹配考查取证;以贷转存放,虚增存放存贷款;

  票据接兑、贴即兴事情贸善背景复核不严;国际信誉证事情贸善背景复核不严;贷

  款办严重缺违反,招致父亲额不良存贷款;违规经度过同性投资转存贷款方法,虚增存贷款;

  票据资管事情在尽行审褒贬回后仍持续操持;对代劳动收付资产的寄托方案供保

  本允诺言;以寄存放同性事情名兴办付托定向投资事情,并微少计风险资产;投资多

  款同性理财富品不违反职复核,触及金额较父亲;修改尽行理财合同规范文本,招致

  理财资产还愿投向与合同商定不符;为匪保本理财富品出产具保本允诺言函;向相干

  人发放信誉存贷款;向客户收受效力动费,但不供淡色性效力动,清楚质价不符;收

  费超越效力动标价目次,向客户转出嫁本钱等犯法违规雄心,中国银监会于 2018 年

  2 月 12 日对公司处以罚锾 5845 万元,没拥有收犯法所得 10.927 万元,罚没拥有算计

  5855.927 万元的行政处罚。

  浦发银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  本报告编制新来壹年内,本基金持拥局部“光父亲银行”的发行主体中国光父亲银

  行股份拥有限公司(以下信称“公司”),鉴于公司存放在:内控办严重违反慎重

  经纪规则;以误带方法违规销特价而沽理财富品;以修改理财合同文本或误带方法违规

  销特价而沽理财富品;违规以类信贷事情避免费或供质价不符的效力动;同性投资违规接

  受担保;经度过同性投资或存贷款虚增存贷款规模等犯法违规雄心,中国银行保管监督

  办委员会于 2018 年 11 月 9 日对公司处以没拥有收犯法所得 100 万元,罚锾 1020

  28

  万元,算计 1120 万元的行政处罚。

  光父亲银行为本基金跟踪标注的指数成份股。

  基金办人将亲稠密跟踪相干半途而废,遵循价投资的理念终止投资决策。

  本基金持拥局部其他 4名证券的发行主体本期不出产即兴被接管机关备案考查,或

  在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  8.12.2 音皓基金投资的前什名股票能否超越产基金合同规则的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前什名股票中没拥有拥有在备选股票库之外面的股票。

  8.12.3 期末了其他各项资产结合

  单位:人民币元

  前言号 名称 金额

  1 存放出产保障金 42,584.50

  2 应收证券清算款 -

  3 应收股利 -

  4 应收儿利 7,560.06

  5 应收申购款 180,353.43

  6 其他应收款 -

  7 待摊费 -

  8 其他 -

  9 算计 230,497.99

  8.12.4 期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有债券。

  8.12.5 期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  8.12.5.1 期末了指数投资前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  注:本基金本报告期末了前什名股票中不持拥有流动畅通受限的股票。

  8.12.5.2 期末了主动投资前五名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 流动畅通受限片断的公允价(元)

  占基金资产净

  值比例(%) 流动畅通受限情景说皓

  1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 认购新股

  29

  8.12.6 投资构成报告脚注的其他文字描绘片断。

  因四舍五入缘由,投资构成报告中市值占净值比例的分项之和与算计却

  能存放在条差。

  §9 基金份额持拥有人信息

  9.1 期末了基金份额持拥有人户数及持拥有人构造

  份额单位:份

  份额级佩 持拥有人户数(户)

  户均持拥有

  的基金份

  额

  持拥有人构造

  机构投资者 团弄体投资者

  持拥有份额

  占尽份

  额比例

  (%)

  持拥有份额

  占尽份

  额比例

  (%)

  富国中证银行指

  数分级 A 159 215,518.18 27,652,787.00 80.70 6,614,603.00 19.30

  富国中证银行指

  数分级 B 1,037 33,044.74 100.00 0.00 34,267,291.00 100.00

  富国中证银行指

  数分级 13,157 43,525.86 277,060,430.97 48.38 295,609,291.42 51.62

  算计 14,353 44,673.90 304,713,317.97 47.52 336,491,185.42 52.48

  9.2 期末了上市基金前什名持拥有人

  富国中证银行指数分级 A

  前言号 持拥有人名称 持拥有份额(份) 占上市尽份额比例(%)

  1 中国太平外国人寿保管股份拥有限公司

  -分红-团弄体分红

  9,445,000 27.56

  2 中国太平洋保险集团财富保管-传统-普畅通

  保管产品-013C-CT001 深

  6,800,100 19.84

  3 中国太平外国人寿保管股份拥有限公司

  -传统-普畅通保管产品

  4,920,000 14.36

  4 中国银河证券股份拥有限公司 3,146,467 9.18

  5 凌岗 3,040,000 8.87

  6 中国太保集儿子团弄股份拥有限公司-本级

  -集儿子团弄己拥有资产-012G-ZY001 深

  2,026,700 5.91

  7 老宏 728,600 2.13

  8 道德邦基金-浙商银行-佰年人寿保

  险-佰年人寿保管股份拥有限公司-

  己拥有资产

  400,000 1.17

  30

  9 装置然养老保管股份拥有限公司-装置然

  养老睿富优选 FOF 资产办产品

  400,000 1.17

  10 余晓敏 346,061 1.01

  富国中证银行指数分级 B

  前言号 持拥有人名称 持拥有份额(份) 占上市尽份额比例(%)

  1 杨光 2,379,900 6.95

  2 黄梅钦 1,547,384 4.52

  3 穆松 1,411,300 4.12

  4 林斋青 1,161,700 3.39

  5 祝海鹏 1,107,660 3.23

  6 张永祥 944,800 2.76

  7 王武世 921,299 2.69

  8 梁万宜 757,341 2.21

  9 黄小华 709,700 2.07

  10 李慧 590,000 1.72

  9.3 期末了基金办人的从业人员持拥有本基金的情景

  项目 份额级佩 持拥有份额尽额(份) 占基金尽份额比例(%)

  基金办公司所

  拥有从业人员持拥有

  本基金

  富国中证银行

  指数分级 A - -

  富国中证银行

  指数分级 B - -

  富国中证银行

  指数分级 29,023.03 0.0051

  算计 29,023.03 0.0045

  9.4 期末了基金办人的从业人员持拥有本绽式基金份额尽量区间的情景

  项目 份额级佩 持拥有基金份额尽量的数区间(万份)

  本公司初级办人员、基金投资和

  切磋机关担负人持拥有本绽式基

  金

  富国中证银行指数

  分级 A 0

  富国中证银行指数

  分级 B 0

  富国中证银行指数

  分级 0

  算计 0

  本基金基金经纪持拥有本绽式基

  金

  富国中证银行指数

  分级 A 0

  富国中证银行指数

  分级 B 0

  富国中证银行指数

  分级 0

  算计 0

  31

  §10 绽式基金份额变募化

  单位:份

  项目 富国中证银行指数分级 A

  富国中证银行指数

  分级 B

  富国中证银行指数分

  级

  基金合同违反灵日(2015年04月30日)

  基金份额尽和 - - 2,070,718,877.49

  报告期期初基金份额尽和 42,312,315.00 42,312,316.00 535,084,951.06

  本报告期基金尽申购份额 - - 431,816,133.53

  减:本报告期基金尽赎回回份额 - - 425,332,854.04

  本报告期基金拆卸分变募化份额

  (份额增添以以“-”堵列) -8,044,925.00 -8,044,925.00 31,101,491.84

  报告期期末了基金份额尽和 34,267,390.00 34,267,391.00 572,669,722.39

  注:拆卸分变募化份额为本基金叁级份额之间的配对替换份额。

  §11 严重事情提示

  11.1 基金份额持拥有人父亲会决定

  本报告期内本基金没拥有拥有召开基金份额持拥有人父亲会。

  11.2 基金办人、基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动

  本报告期内,本行尽行聘用刘琳公主、李智公主为本行托管事情部初级专

  家。

  本报告期本基金办人无严重人乱触动。

  11.3 触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼

  本报告期无触及基金办人、基金资产、基金托管事情的诉讼。

  11.4 基金投资战微的改触动

  本报告期本基金投资战微无改触动。

  11.5 为基金终止审计的会计师师事政所情景

  本报告期内基金办人没拥有拥有改聘为其审计的会计师师事政所。本基金当年度

  顶付给审计机构装置永华皓会计师师事政所的报还为 8万元人民币,其已供审计服

  政的就续年限为 16 年。

  11.6 办人、托管人及其初级办人员受稽考或处罚等情景

  2018 年 10 月,公司收到上海证监局向公司出产具的《关于对富国基金办拥有

  限公司采取责令矫正主意的决议》以及对相干担负人的缓急示。公司对此高注重,

  成立专项整顿改小组逐条踏实整顿改要寻求,强大募化公司内把持度确立和合规办主意,

  32

  进壹步提升全员合规观点。报告期内公司曾经度过上海证监局的整顿改验收。

  摒除上述情景外面,本报告期内,基金办人、基金托管人及其初级办人员

  不受稽考或处罚。

  33

  11.7 本期基金租用证券公司买进卖单元的拥关于情景

  金额单位:人民币元

  券商名称

  买进卖

  单元

  数

  股票买进卖 债券买进卖 债券回购置卖 权证买进卖 应顶付该券商的行佣

  凡例 成提交金额

  占当期

  股票成

  提交尽和

  的比例

  (%)

  成提交金额

  占当期

  债券成

  提交尽和

  的比例

  (%)

  成提交金额

  占当期

  债券回

  购成提交

  尽和的

  比例(%)

  成提交金额

  占当期

  权证

  成提交尽

  额的比

  例(%)

  行佣

  占当期

  行佣

  尽量的

  比例

  (%)

  装置信证券 2 - - - - - - - - - - -

  光父亲证券 2 931,833.40 0.20 371,388.80 10.55 17,600,000.00 9.57 - - 859.97 0.20 -

  国海证券 2 200,387.50 0.04 - - - - - - 186.63 0.04 -

  国金证券 2 485,015.50 0.10 - - - - - - 442.00 0.10 -

  国泰君装置 2 282,885,871.00 60.72 - - 47,000,000.00 25.54 - - 262,986.93 60.71 -

  国信证券 1 515,472.53 0.11 12,765.60 0.36 - - - - 480.04 0.11 -

  海畅通证券 2 155,108,205.55 33.29 81,936.26 2.33 27,700,000.00 15.05 - - 144,286.08 33.31 -

  华泰证券 1 1,801,918.00 0.39 - - - - - - 1,642.03 0.38 -

  申万宏源 2 650,631.39 0.14 3,054,136.40 86.76 91,700,000.00 49.84 - - 605.91 0.14 -

  银河证券 1 153,056.00 0.03 - - - - - - 142.55 0.03 -

  招商证券 2 23,150,478.36 4.97 - - - - - - 21,549.04 4.97 -

  中泰证券 1 - - - - - - - - - - -

  注:我公司对基金买进卖单元的选择是概括考虑券商的切磋才干及其它相干要斋后决议的。本报告期内本基金租用券商买进卖单元无变卦。

  §12 影响投资者决策的其他要紧信息

  12.1 报告期内单壹投资者持拥有基金份额比例到臻或超越 20%的情景

  投资者

  类佩

  报告期内持拥有基金份额变募化情景 报告期末了持拥有基金情景

  前言号

  持拥有基金份额

  比例到臻容许

  超越 20%的时

  间区间

  期初

  份额

  申购

  份额

  赎回回

  份额 持拥有份额

  份额占

  比

  机构 1

  2018-01-25 到

  2018-03-11;2018

  -03-13 到

  2018-04-10

  112,41

  7,854.

  12

  125,776

  ,736.34

  112,41

  7,854.

  12

  125,776,736

  .34 19.62%

  产品特拥有风险

  本基金于本报告期内出产即兴单壹投资者持拥有基金份额比例到臻容许超越 20%的境地,本基金办人曾经

  采取主意,慎重确认父亲额申购与父亲额赎回回,备控产品活触动性风险并公允对待投资者。本基金办人提

  请投资者剩意因单壹投资者持拥有基金份额集儿子合招致的产品活触动性风险、父亲额赎回回风险以及净值摆荡风

  险等特拥有风险。

  基金信息典型

  基金年度报告(摘要)

  公报到来源

  上海证券报